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外匯智能交易流行的各類EA大評點

時間:2020-04-17 11:24:54    來源:    作者:
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隨著外匯市場的不斷發展與計算機技術的不斷進步,外匯智能化交易(EA)也開始被廣泛投資者所熟知。馬丁、剝頭皮、網格、趨勢、海龜……市場上的EA良莠不齊,種類也是琳瑯滿目。究竟哪類型的EA最牛逼呢?別說入門投資者一臉懵逼,哪怕浸淫行情有些年頭的老鳥也未必能搞的清楚。
 
下面就給大家講講市面上主流的幾款EA種類有哪些核心的區別以及優劣勢,順便也給大家介紹一下我所接觸過的這些類型EA中的佼佼者究竟有哪些。
 
1、馬丁EA
 
馬丁類型EA是市場上最大眾,也是應用廣泛的EA。馬丁是一種資金管理方式,它先是從小倉位開單,逆向逐漸加倉,達到盈利目標后即平倉。由于馬丁大部分用于震蕩行情的交易,因此在這里我就以震蕩馬丁舉例。至于其他的馬丁用法,文章后面在相關的地方還會提及一下。
 
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(馬丁EA示范圖)
 
優勢:盈利十分穩定,逆向之后稍有回調即可盈利平倉。尤其適合震蕩行情。
 
弱點:面對單邊無回調行情時即是面對風險之時,此時尤其考驗EA的抗壓能力。
 
弱點強化方案:增加加倉時間間隔,避免突發行情導致瞬間大批量單子的進入;必須設置止損線,防止爆倉事件;增加人工風控,大手數大浮虧出現時是最考驗風控團隊的時候。
 
劣質馬丁EA表現:入場無條件,加倉頻密,加倉手數不斷翻倍,沒有止損線,沒有人工風控,不規避風險事件。
 
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(高手數頻密的劣質馬丁)
 
評點:首先馬丁是一種資金管理方式,無所謂好壞,并且它適用于幾乎所有行情上,并不僅僅是震蕩行情,即使是單邊趨勢EA同樣適用。很多人都有一個誤區,就是馬丁只能做震蕩,一遇到單邊就死,其實決定EA適合做震蕩還是單邊趨勢的是整個交易模型,而非馬丁。
 
市場上大量的馬丁EA也從側面說明了這種交易方式是受人認可的,是可行的。只是國內市場上大多數馬丁類型EA都十分粗糙,良莠不齊。平時還好,盈利也可以,只是一旦出現單邊行情時候賬戶還爆過爆米花,這幾乎是所有做震蕩的劣質馬丁EA的最終歸宿。因此,在選用馬丁類型EA的時候,請參看上則的優質馬丁條件。
 
2、剝頭皮EA
 
剝頭皮基本分為兩種方式,第一種小倉位無條件瘋狂交易,一見盈利就撤;第二種以技術點位入場,大倉位下單,同樣是見盈利就跑。因此剝頭皮的EA每一張單子盈利都極小,但交易的單量很大,而且對平臺的交易成本、交易環境等都要求極其苛刻。基本上是為代理商刷傭金而存在。
 
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(大單量換取盈利的剝頭皮)
 
優點:單子容易出,以大單量高勝率換取利潤空間。
 
弱點:只適用于小幅度有規律的震蕩行情,哪怕較小的一波單邊行情對該類型EA都能造成重創。
 
弱點強化方案:只能盡可能的找點差低的平臺。
 
劣質剝頭皮的表現:入場無條件,不做止損,無人工風控,不規避風險事件,對平臺點差大小不做監控過濾。
 
評點:剝頭皮是一種不推薦選用的EA類型,即使是對代理商而言也依然不推薦。因為對行情變化的容納性較差,只適用于可預見的震蕩型行情。一般只能選擇波動相對于其他產品波動較小的外匯產品進行交易。然而國際社會是動蕩,比如以往一直被人覺得波動平緩的歐元在最近一年里其實都不平靜。
 
所以該類型EA的提供方必須要有一支好的風控團隊,對國際社會的動態進行分析,從而篩選出目前、未來會相對平緩的貨幣。
 
3、網格EA
 
網格EA將一段行情劃分為幾個階段,而它的玩法也比較多。有的破位加倉,有的破位止損,或者鎖倉等待回調解鎖,有的破位順勢追。也有的將其中三者結合,比如上分3層下分下3層,空單在行情上漲時,突破第一層網線加倉,突破第二層網線止損,突破第三層網線順勢追。不同的網格EA區別主要在于突破后采取何種交易策略,定義的網格寬度間,交易的倉位手數控制等參數。
 
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(豌豆藤網格交易示范圖)
 
優勢:交易的倉位比較好控制,根據不同的交易設置,最優情況下窄幅波動或者單邊行情皆可盈利。
 
缺點:適用于震蕩行情,一旦出現單邊趨勢,將會是一場噩夢。
 
弱點強化方案:必須設定止損,鎖倉并非萬能。止損后風控進行產品評定,是否短期關閉該產品相關交易,避免開新單后歷史重演;不同模型的網格,弱點也略有出入,但無論何種模型下,優秀的人工風控團隊都可以對網格類EA的虧損有所控制。
劣質網格表現:網格分布無依據,無法隨行情波動而自動調節;交易方式單一,且對止損不作限制,無人工風控。
 
評點:網格的玩法可以說是十分自由、多元,同樣的網格EA,可能針對的行情卻有著天南地北的差別。比如UCE的網格有加入馬丁的加倉規則,豌豆藤也有,不過豌豆藤的加倉會平緩很多。因此震蕩情況下,UCE的盈利會更大,更容易離場,但止損金額相對較大;而豌豆藤的盈利會比較小,離場稍慢,容易打止損線,但止損金額較小。
 
4、趨勢型EA
 
趨勢交易很多人會把它理解成跟馬丁完全相反的做法,其實并不準確。馬丁一般用于震蕩行情,但并不妨礙它在其它領域的建樹。比如剝頭皮逆勢下頻密的加倉以求刷單并降低離場要求,網格下在震蕩區間線內進行逆勢加倉也有應用。那么趨勢EA會有哪些玩法呢?
 
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(趨勢EA回測示范圖)
 
一般根據技術面入場,止損的設置各有各的參考,固定點數止損、根據行情翻轉、均線突破止損等,都有可能。出來的效果都一定會有不少小的止損,然后用大的盈利去覆蓋虧損。因此趨勢型EA的回測圖是不平滑的,實盤中也比較考驗投資者心理素質的。
 
有的趨勢EA會加入馬丁的管理方式,尤其是抓大波段趨勢的EA,在走單邊方向的途中也會有所回調,有部分趨勢型EA會在一定的回調之后繼續加倉,也有的是直接順勢加倉(有些人喜歡把這稱之為反馬丁,匯市新手不要被誤導,換個方式使用難道就“反”了嗎?啊哈?笑而不語),這是馬丁在趨勢交易中的用法。不過一般只有盤面技術足夠硬的研發者,才敢在趨勢EA里加入馬丁模式去抓取利潤。
 
優點:順風車下有可能會抓到非常大的盈利
 
弱點:止損空間大小不一,技術弱的EA可能會直接把止損統一放的比較大,交易周期較長,止損情況可能會比其它的交易模型更大一點。不適合性子急躁以及資金較小的交易者。趨勢型EA對EA研發者的盤面技術有較高要求。
 
弱點強化方案:根據行情進行動態止損止盈。
 
劣質趨勢EA:對行情趨勢判斷不準確,盲目持有長線單,止損較大,技術面依據薄弱。
 
評點:趨勢型EA是所有EA類型里盈利潛力最大的EA,但止損也是相對頻繁的。屬于三年不發市發市當三年的那種,因此對投資者的心態、資金要求都比較高。現在市面上往往有很多投資者嚷嚷著要技術型的EA,要趨勢EA,其實技術型EA簡單,但選擇以上哪一種交易模型才是重點。趨勢型EA也可以,但問題是真的用起來的時候,往往還等不到盈利就被幾次小止損嚇怕了。而客戶的葉公好龍,對于EA方的熱情也是一個沉重的打擊,畢竟能符合這樣要求的高質量客戶不多啊!也許這也是市場上基本都以震蕩行情EA為主的原因吧。
 
5、海龜EA
 
海龜交易法也是屬于做趨勢的一種交易方式。之所以單獨拿出來講,是因為海龜跟馬丁一樣,都是一款經典數學模型。而且又跟上面所講的趨勢略有不同。
 
一般做趨勢的EA基本都是完全根據技術指標去進行入場、離場等一系列操作,但海龜不一樣。原始的海龜交易法跟原始馬丁一樣,僅僅只是一種數學模型。所以,它可以在任意位置入場做單。例如行情下跌順勢做空,當行情反轉加倉順勢做多,再反轉則繼續加倉順勢交易,一單行情方向出來,則總是順勢單子手數大于逆勢單子。所以理論上總是能盈利的。但問題在于,當震蕩時間足夠長,資金能否扛得住依然另說。
 
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(海龜交易法由來)
 
所以原始海龜跟原始馬丁一樣,有很大的優化空間。我們可以借助這樣的數學模型,參入技術面判斷,技術指標與數學模型的雙結合,再通過云計算進行歷史數據挖掘,也還是能出來一套不錯的EA的。
 
數學模型下的交易盈利一般都會比較穩定,因此資金曲線圖會相對平滑。這是跟上面所講的純技術面趨勢不同區別所在。
 
優點:多空單子存在一定的鎖倉狀態,因此浮虧可以得到一定控制,大部分手數在鎖倉形式下,一般來說占據保證金會較少。
 
弱點:震蕩行情很要命,浮虧會越來越大;突破型行情難以預知,對人工風控不便。
 
弱點強化方案:1、加入技術面的入場參與以及多空間隔的靈活判斷;2、可選擇只做消息行情,或波動活躍時段,其余時候關閉。3、選擇活躍產品。
 
評點:海龜EA相比起其他類型,市面上會稍少。大概是因為研發成本跟收益比例問題不如其他類型EA高。除非僅僅只是數學模型的原始海龜研發成本就會低很多,但單純的數學模型EA,沒有其他技術面參與、風控程序進行風險處理、合理的止盈位判斷等,哪怕有足夠多的資金參與讓風險無限降低,性價比也會極低。總而言之,海龜是一套成功的數學模型,而一套成熟的EA,還需要多方面技術的參與與完善。而一套成熟的海龜EA, 當然也能帶來不錯的收益。
 
其實無論是哪一種類型的EA都總會有自己的優缺點,世上沒有完美的EA,無論是EA使用者還是研發者,能做的就是盡可能的去規避弱點風險,強化風險的承受能力,還有就是當該風險出現時盡可能的降低損失。希望大家能夠對此有清醒的認識。
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